18.12.2019 Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018) Пішов з життя видатний математик, фахівець з теорії функцій і комплексного аналізу, член-кореспондент НАН України Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018)
23.11.2019 Новий склад правління КМТ 22 листопада 2019 року в Інституті математики НАН України відбулись Загальні Збори Київського математичного товариства. Був заслуханий звіт Президента КМТ за 2017-2019 роки, проведені перевибори правління КМТ та обговорені деякі зміни до статуту КМТ.
25.10.2019 Загальні збори КМТ 22 листопада 2019 року

Шановні члени Київського математичного товариства.

Запрошую Вас на Загальні збори Київського математичного товариства, які відбудуться в п'ятницю 22 листопада о 16:00 в Інституті математики НАН України.

Питання, які будуть розглянуті на засіданні

  1. Фінансовий звіт КМТ за 2 роки.
  2. Звіт про іншу діяльність товариства за 2 роки.
  3. Вибори президента, правління та наглядової ради згідно статуту КМТ.
  4. Внесення змін та доповнень до статуту.
15.10.2019 Ювілей члена-кореспондента НАН України Юрія Анатолійовича Дрозда Сьогодні, 15 жовтня 2019 р., виповнюється 75 років відомому українському математику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), премії ім. М. М. Боголюбова (2015) і ім. М. О. Лаврентьєва (2019) НАН України, президенту Українського математичного товариства, завідувачу відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України (2012) Юрію Анатолійовичу Дрозду.

INTERNATIONAL WORKSHOP Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics III dedicated to the memory of Professor Yuriy Kozachenko (1.12.1940–5.05.2020)
Керівники:
Місце проведення: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/
Кімната:
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 18:12
Доповідач: Andrei Volodin
Тема: On the Sub-Gaussianity of the r-Correlograms
Анотація: This is my joint research with Dr. Rita Giuliano (Universita di Pisa) and Dr. Manuel Ordonez Cabrera (Universidad de Sevilla), but initially this problem has been brought to our attention by Professor Dr. Yuri Vasil’evich Kozachenko. The topic of my talk concerns the classical problem of establishing properties of estimators for the correlation function of a stationary Gaussian process. We show that the centered relay correlation function is a sub-gaussian random variable. This is done by a careful analysis of its Laplace transform and by estimating of the sub-gaussian standard of the r-Correlograms. There are still many problems that are not solved, while the technique is already developed. We invite all interested researchers and graduate students to join our research team.

INTERNATIONAL WORKSHOP Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics III dedicated to the memory of Professor Yuriy Kozachenko (1.12.1940–5.05.2020)
Керівники:
Місце проведення: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/
Кімната:
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 18:12
Доповідач: Tommi Sottinen
Тема: Integration-by-parts characterizations of Gaussian processes
Анотація: The Stein’s lemma characterizes the (multivariate) Gaussian distributions via an integration-by-parts formula. We show that a similar integration-by-parts formula involving Malliavin derivatives instead of classical derivatives characterizes a wide class of Gaussian processes, the so-called Gaussian Fredholm processes.

INTERNATIONAL WORKSHOP Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics III dedicated to the memory of Professor Yuriy Kozachenko (1.12.1940–5.05.2020)
Керівники:
Місце проведення: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/
Кімната:
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 17:12
Доповідач: Lyudmyla Sakhno
Тема: Investigation of stochastic processes related to partial differential equations with random initial conditions
Анотація: The talk presents results on sample paths properties of some classes of ϕ-sub-Gaussian processes related to partial differential equations with random initial conditions. The talk is based on the results obtained in the joint papers with Yu.V.Kozachenko, E.Orsingher, L.Beghin, O.Vasylyk, O.Hopkalo. The properties of sub-Gaussianity and, more generally, ϕ-sub-Gaussianity, are important features of stochastic processes, since they allow to evaluate different functionals of these processes, and, in particular, the behavior of their suprema. The theory developed for these processes provides us with powerful techniques and tools suitable not only for asymptotic results, but also for deriving many useful bounds for distributions of these processes. The main theory for the spaces of ϕ-sub-Gaussian random variables and stochastic processes is presented in the classical monograph by V.V. Buldygin and Yu.V. Kozachenko “Metric characterization of random variables and random processes”. This theory has gained numerous further developments in the recent literature. The monograph contains, in particular, the detailed account of sample path properties of ϕ-sub-Gaussian and more general processes derived via entropy based methods. In the talk we consider sample paths properties of ϕ-subGaussian processes representing solutions to the heat and higher-order heat-type equations with random initial conditions.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 17:12
Доповідач: Frank Norbert Proske (University of Oslo)
Тема: Well-posedness of the Deterministic Transport Equation with Singular Velocity Field Perturbed along Fractional Brownian Paths

INTERNATIONAL WORKSHOP Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics III dedicated to the memory of Professor Yuriy Kozachenko (1.12.1940–5.05.2020)
Керівники:
Місце проведення: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/
Кімната:
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 17:12
Доповідач: Enzo Orsingher
Тема: Hyperbolic geometry and Asian Options
Анотація: We first present some facts abount hyperbolic geometry including the Lobacevskij formula of parallels and some basic results of hyperbolic trigonometry. We introduce the most famous euclidean models of hyperbolic geometry, that is the Poincar´e half-plane and the Poincar´e disc. In the Poincare half-plane we give the hyperbolic coordinates and their relationship with the cartesian coordinates. We give the hyperbolic Laplacian in the Poincare half-plane and also, for completeness, the polar Laplacian in the Poincare disc. We give the stochastic representation of a Brownian motion on the Poincare half-plane, in differential form (also in hyperbolic coordinates) and in integral form. The generalized Bougerol formula for the stochastic representation of the hyperbolic Brownian motion is given. The quadratic variation of the X-component of the hyperbolic Brownian motion is the integral of the geometric Brownian motion and thus is related to Asian options where the underlying asset behaves as in the Black-Scholes model Joint work with Manfred Marvin Marchione (Sapienza University of Rome).

INTERNATIONAL WORKSHOP Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics III dedicated to the memory of Professor Yuriy Kozachenko (1.12.1940–5.05.2020)
Керівники:
Місце проведення: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/
Кімната:
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 16:12
Доповідач: Rita Giuliano-Antonini
Тема: Convergence for weighted sums of Lüroth type random variables
Анотація: I prove an asymptotic result, that under some simple conditions on the involved distribution functions, is valid for any Oppenheim expansion, extending a classical result proven by W. Vervaat in 1972 for denominators of the Lüroth case. The conditions imposed on the distribution functions clarify the origin of the constants involved in the result. Furthermore, I study the convergence in distribution of weighted sums of a sequence of independent random variables, and I use it to prove onvergence in distribution of specific sequences of random variables which generalize known results obtained for Lüroth random variables. Joint work with Milto Hadjikyriakou (School of Sciences, University of Central Lancashire, Cyprus campus).

INTERNATIONAL WORKSHOP Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics III dedicated to the memory of Professor Yuriy Kozachenko (1.12.1940–5.05.2020)
Керівники:
Місце проведення: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/
Кімната:
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 15:12
Доповідач: Vladimir Piterbarg
Тема: On accompanying measures and asymptotic expansions in limit theorems for maximum of random variables
Анотація: A sequence of accompanying laws is suggested in the limit theorem of B. V. Gnedenko for maximums of independent random variables belonging to maximum domain of attraction of the Gumbel distribution. It is shown that this sequence gives an exponential power rate of convergence whereas the Gumbel distribution gives only a logarithmic rate. As examples, classes of Weibull and log-Weibull type distributions are considered in details. A scale for the Gumbel maximum domain of attraction is suggested as a continuation of the considered two classes. Based on the joint work with Yu.A. Scherbakova.

INTERNATIONAL WORKSHOP Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics III dedicated to the memory of Professor Yuriy Kozachenko (1.12.1940–5.05.2020)
Керівники:
Місце проведення: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/
Кімната:
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 15:12
Доповідач: Giulia Di Nunno
Тема: Stochastic control for Volterra equations driven by time-changed noises
Анотація: We study a classical control problem for non classical forward dynamics of Volterra type driven by time-changed Levy noises. We consider time-changes that are the absolutely continuous type, thus exiting the framework of actual Levy framework. For this we shall consider different information flows and, when necessary, consider these flows either as enlarged filtrations or as partial information. Being the system possibly nonMarkovian, we prove stochastic maximum principles of both Pontryagin and Mangasarian type. For this we shall study backward Volterra integral equations with time-change. We illustrate our results with an application to mean-variance portfolio selection.

INTERNATIONAL WORKSHOP Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics III dedicated to the memory of Professor Yuriy Kozachenko (1.12.1940–5.05.2020)
Керівники:
Місце проведення: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/
Кімната:
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 14:12
Доповідач: Nikolai Leonenko
Тема: Estimating the covariance function of isotropic field on the sphere
Анотація: This lecture is about the statistical analysis of a Gaussian isotropic spherical random field on the unit sphere [2,7,8]. This perspective is relevant for the analysis of the Cosmic Microwave Background Radiation (CMB). Our goal is to estimate the covariance function of the random field, in a nonparametric setting, given a single observation at each point of the discretized sphere, inspiring ideas of Prof. Yu. V. Kozachenko in the framework of harmonic analysis of nonstationary processes and isotropic random fields [1,2, 6], and estimation of their covariance functions [3,4,5]. As application, we present methodology for handling the problem of cosmic variance. This is a joint work with M. S. Taqqu (Boston University, USA) and G. Terdik (Debrecen University, Hungary) [8] [1] Giuliano A. R.; Hu, Tien-Chung; Kozachenko, Yu.V.; Volodin, A. An application of ϕ-subgaussian technique to Fourier analysis. J. Math. Anal. Appl. 408 (2013), no. 1, 114–124 [2] Kozachenko, Yu. V., Kozachenko, L. F. Modelling Gaussian isotropic random fields on a sphere. J. Math. Sci. , 107 (2001), no. 2, 3751–375 [3] Kozachenko, Yu. V., Sergiienko, M. P..The criterion of hypothesis testing on the covariance function of a Gaussian stochastic process. Monte Carlo Methods Appl. 20 (2014), no. 2, 137–144 [4] Kozachenko, Yu. V.;Stus, O. V. Square-Gaussian random processes and estimators of covariance functions. Math. Commun.3 (1998), no. 1, 83–94 [5] Kozachenko, Yu. V., Troshki, V. B. Construction of a criterion for testing hypothesis about covariance function of a stationary Gaussian stochastic process with unknown mean. Comm. Statist. Theory Methods. 47(2018), no. 18, 4556–4567 [6] Kozachenko, Yu. V., Olenko, A., Polosmak, O. On convergence of general wavelet decompositions of nonstationary stochastic processes. Electron. J. Probab. 18 (2013), no. 69, 21 pp [7] Leonenko, N., Malyarenko, A. Matérn class tensor-valued random fields and beyond. J. Stat. Phys.168 (2017), no. 6, 1276–1301 [8] Leonenko, N. N., Taqqu, M. S., Terdik, G. H. Estimation of the covariance function of Gaussian isotropic random fields on spheres, related Rosenblatt-type distributions and the cosmic variance problem. Electron. J. Stat. 12 (2018), no. 2, 3114–3146

INTERNATIONAL WORKSHOP Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics III dedicated to the memory of Professor Yuriy Kozachenko (1.12.1940–5.05.2020)
Керівники:
Місце проведення: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/
Кімната:
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 14:12
Доповідач: Alexander Ivanov
Тема: Some results on estimation of the noise covariance function in time continuous regression model
Анотація: In the lecture an exponential bound for the probabilities of large deviations of the normalized residual correlogram as an estimator of a random stationary Gaussian noise covariance function in a functional nonlinear regression model is obtained. The new results on weak consistency of the residual correlogram is a corollary of this fact. Besides the functional central limit theorem in the space of continuous functions for the normalized residual correlogram is proved. The result obtained shows that the limiting sample continuous Gaussian process coincides with the limiting process in the central limit theorem for standard correlogram of the Gaussian stochastic process.

INTERNATIONAL WORKSHOP Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics III dedicated to the memory of Professor Yuriy Kozachenko (1.12.1940–5.05.2020)
Керівники:
Місце проведення: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/
Кімната:
Дата: Вт, 01 грудня 2020
Час: 00:12
Доповідач: Andriy Olenko
Тема: On the running maxima of subgaussian double arrays of random variables
Анотація: http://probability.univ.kiev.ua/moderntrends3/olenko_abstract-mt3.pdf

Алгебраїчний семінар Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Керівники: Ю.А.Дрозд, А.С.Олійник, А.П.Петравчук
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната:
Дата: Пн, 30 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Марина Нестеренко
Тема: Реалізації та контракції алгебр Лі, орбіт-функції та квазікристали
Анотація: У доповіді буде представлено оригінальний метод побудови реалізацій алгебр Лі, зокрема фізично важливих алгебр Пуанкаре, Галілея та конформних, а також описано їх деформації, контракції та диференціальні інваріанти. Крім цього буде розглянуто контракції класів нільпотентних алгебр Лі, S-розширення низькорозмірних алгебр, властивості орбіт-функцій та квазікристали.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 26 листопада 2020
Час: 18:11
Доповідач: Ірина Єгорченко
Тема: Дослідження симетрії рівнянь фізики плазми

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 25 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Марк-Ездра Волинський
Тема: Термодинамічне моделювання складу асоційованих розчинів систем Ni-Zr та Ni-Hf
Анотація:

Методом калориметрії досліджено ентальпії змішування розплавів систем Ni-Zr і Ni-Hf в усьому інтервалі складів при 1770 К. Показано, що рідкі сплави утворюються із виділенням великої кількості теплоти. Мінімальні ентальпії змішування близькі до -50 кДж/моль для розплавів обох вивчених систем. За моделлю ідеальних асоційованих розчинів розраховано термодинамічні властивості сполук, асоціатів і розплавів цих систем.

Посилання на zoom


Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: https://zoom.us/j/9890228799?pwd=K2wxZGpoU0FRakxubnY1UVFOdnlsUT09
Дата: Ср, 25 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Григорій Торбін
Тема: Властивості розподілів випадкових величин з незалежними приростами елементів розкладу Остроградського II виду

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 25 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Олександр Пархомчук
Тема: Аналіз та порівняння існуючих систем пожежонебезпеки, доступних баз даних пожеж
Анотація:

Проаналізовано інсунуючі системи пожежонебезбеки, та доступні бази
даних пожеж. Проаналізовано індекс FWI. Здійснено попередню обробку
супутника Sentinel-3 та на основі цих даних проаналізовано дані, які
входять для цього індексу.

Посилання на zoom


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 24 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Oleksandr Prykhodko
Тема: The limit behaviour of random walks with arrests

Семінар молодих вчених
Керівники: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/85943172589
Дата: Вт, 24 листопада 2020
Час: 15:11
Доповідач: Сергій Янченко
Тема: Дослідження апроксимативних властивостей класів Нікольського-Бєсова неперіодичних функцій багатьох змінних

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 18 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Yevgeniya Semenova
Тема: Один підхід до розв'язування задач напівавтоматичного навчання
Анотація:

Розглядається проблема чисельного розв'язування задач класифікації напівавтоматичного навчання. Для таких задач пропонуються нові стійкі алгоритми, що базуються на спектральних властивостях графа в Лапласіане та дозволяють ефективно задіяти непомічені дані для відновлення многовиду. Апроксимаційні властивості побудованих алгоритмів буде продемонстрировано за допомогою чисельних експериментів.

Посилання на zoom