Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 07 жовтня 2020
Час: 14:10
Доповідач: Антон Юрченко-Титаренко
Тема: Sandwiched processes driven by Hölder noises
Анотація: We study a stochastic differential equation with an unbounded drift and general Hölder continuous noise of an arbitrary order. The corresponding equation turns out to have a unique solution that, depending on a particular shape of the drift, either stays above some continuous function or has continuous upper and lower bounds. Under some additional assumptions on the noise, we prove that the solution has moments of all orders. Additionally, numeric schemes for the solution are considered. As illustrations of our approach, generalized CIR and CEV processes will be discussed.
This talk is based on joint work with Giulia Di Nunno and Yuliya Mishura.
Доповідь відбудеться англійською мовою о 15:00 в режимі онлайн-конференції. https://join.skype.com/hmZE0o6rOn3T